Dworzec wybudowany został około 1890 r., wkrótce po uruchomieniu linii kolejowej siedlecko – małkińskiej, stanowiącej odcinek Drogi Żelaznej Warszawsko – Terespolskiej.
Wiadomo, że linię tę oddano do użytku w 1887 r. i liczyła ona – prócz stacji krańcowych – dwie stacje pośrednie (Sokołów i Telaki) oraz trzy przystanki (Podnieśno, Kostki, Treblinka). Większość zabudowań na stacjach była murowana, z wyjątkiem np. domków dróżników czy budynków dla zwrotniczych.
Budynek dworca uległ podczas ostatniej wojny zniszczeniu. Razem z wieżą ciśnień został wysadzony w powietrze przez wycofujących się z miasta Niemców w 1944 r. Wkrótce po wojnie odbudowano go w odmiennym kształcie – w stylu dworkowym. W 2006 r. na podstawie aktu notarialnego miasto przejęło od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. działkę wraz z budynkiem byłego dworca PKP. W latach 2009 – 2011 przeprowadzono 
generalny remont obiektu, przystosowując go na potrzeby kulturalne miasta. Obecnie mieści się w nim Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Instytucja ta posiada różnorakie działy, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem materiałów historycznych o mieście i regionie.
Zespół kolejowy w Sokołowie składał się z gmachu dworca oraz kilku obiektów kolejowych: dwóch murowanych domków (jeden z nich zapewne należał do dróżnika), ziemianki (piwnicy) i fontanny usytuowanych na skwerze przed dworcem oraz budynków na tzw. osiedlu kolejowym. Część z tych budynków istnieje do dzisiaj.
