Drewniany kościół, dawniej pw. św. Rocha, w Sokołowie stoi obecnie przy ulicy św. Rocha, łączącej ulice Węgrowską i Wiejską. Na to miejsce przeniesiony został w 1980 r. z ul. Kosowskiej.
Legenda wiąże powstanie świątyni pod tym wezwaniem z epidemią, która dziesiątkowała mieszkańców Sokołowa. Jedna z mieszkanek, wracając wieczorem ze wspólnych modlitw o odwrócenie zarazy, ujrzała przed sobą tajemniczą postać. Był to św. Roch, który obiecał sokołowianom ratunek, jeśli na pobliskich łąkach wystawią świątynię. Gdy wzniesiono zrąb nowego kościoła, epidemia wygasła. Na pamiątkę tego szczęśliwego wydarzenia nadano kościołowi wezwanie św. Rocha, patrona ludzi chorych na zarazę.
O niewielkim kościółku pod tym wezwaniem, stojącym za zabudowaniami probostwa, wspominał inwentarz kościoła sokołowskiego z 1791 r.: kościółek przy gościńcu pod tytułem św. Rocha, na samym wygonie wystawiony, znacznej reperacyi potrzebujący, podwalin, podłogi i połapu, dachu i ogrodzenia. W 1797 r. miasto strawił pożar. Być może wtedy zniszczeniu uległ stary drewniany kościółek pw. św. Rocha. Odbudowano go z fundacji Karola i Franciszki Kobylińskich prawdopodobnie w 1819 lub 1820 r., aby służył w latach 1820 – 1826 jako tymczasowa kaplica dla budującej się właśnie murowanej świątyni parafialnej (w 1817 r. drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła z 1800 r. spłonął).
Wizytacja kościoła parafialnego w Sokołowie z 1836 r. następująco opisywała sąsiadujący z nim kościół św. Rocha: Kaplica ta jest poza miastem, względnie kościoła z plebanią, między zachodem letnim i północą, z drzewa tartego pobudowana i gontami pobita. W pośród dachu jest wieżyczka w górę wyprowadzona, blachą białą obita, a na wierzchu tej wieży jest krzyż żelazny osadzony, a w środku jej dzwonek, sygnaturką zwany, zawieszony. Wnijście do niej wielkie jest od zachodu, do którego są drzwi dwuskrzydłowe z tarcic, dubeltowo w klimki tarcicami nasadzone i gwoźdźmi żelaznemi nabijane, zawiasami trzema po obydwie stronie, krukami, ryglami żelaznemi i zamkiem francuskim zabezpieczone. Drugie drzwi są dla wnijścia do kościoła z boku od południa, z tarcic podobnież w klimki dubeltowo z tarcic nasadzone i gwoźdźmi żelaznemi nabijane i zawiasami podwójnemi, krukami żelaznemi i zamkiem francuskim obwarowane. W tej kaplicy podłoga i pułap z tarcic układane. Okien jest 8 i szybki szklane w drzewo osadzone. Zakrystia jest po lewej stronie wielkiego ołtarza, od południa, razem z kaplicą budowana i pod jednym dachem zostaje. Drzwi do niej z kościoła wchodząc są z tarcic (…). Z tej zakrystii po prawej stronie za drzwiami są wschody dla wnijścia do loży, która jest nad zakrystią, tarcicami z boku obita. (…) Z tejże także zakrystii są drzwi do wnijścia na cmentarz. (…) Cmentarz wokoło rowem okopany, lecz na niem ciała umarłych nie chowają się. Ołtarze. Pierwszy ołtarz wielki stolarską sztuką zrobiony i w różne kolory malowany. W tym ołtarzu jest obraz św. Rocha na płótnie malowany i w ramach także malowanych osadzony. Gzymsiki u tech ram są wyzłacane. Nad tem obrazem w górze jest drugi obraz św. Barbary, także na płótnie malowany i w ramach malowanych osadzony. Mensa jest z cegły murowana. A na tej mensie stoi cyborium stolarską sztuką zrobione i w różne kolory pomalowane. (…) Drugi ołtarz mniejszy jest po lewej stronie wielkiego ołtarza w rogu za prezbiterium na ścianie, w różne kolory malowany. W tem ołtarzu jest obraz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej okrągły, na płótnie malowany i w ramach także okrągłych osadzony. Mensa u tego ołtarza w kształcie stołu z tarcic zrobiona. (…) Ambona. Ambona jest po prawej stronie wielkiego ołtarza czyli a cornu Ewangelii, z tarcic po stolarsku zrobiona i białą klejową farbą pomalowana, na którą dla wnijścia są wschody z tarcic zrobione. Pod tą amboną jest konfesjonał także z tarcic zrobiony, biało pomalowany, do którego są drzwiczki z tarcic zrobione.
Analogicznie opisywał świątynię i jej wyposażenie inwentarz z 1875 r., podając też informację, że kościół wymaga gruntownej renowacji.
W XIX w. kościół św. Rocha gromadził liczną ludność z okolicy, szczególnie tłumnie przybywającą tutaj 16 sierpnia z okazji odpustu w dniu jego patrona. Kościół był kilkakrotnie odnawiany, m.in. w 1882 r., gdy położono nową podłogę i szalunek oraz w latach 1906 – 1907, gdy przeprowadzono w nim gruntowny remont, zmieniając podwalinę, kilka belek w ścianach zewnętrznych i więźbie dachowej, dach pokrywając gontem, a sygnaturkę blachą. W 1891 r. Stanisław Hirschman ufundował nową chrzcielnicę oraz prezbiterium z drzewa rzeźbione, z Ewangelistami w obramieniach z ornamentacjami, ozdoby wyzłacane i figurę Pana Jezusa z wyciągniętą ręką, rzeźbione.
Kościółek szczęśliwie przetrwał obie wojny XX w., lecz w latach 20-tych planowano jego rozbiórkę, aby z pozyskanego materiału wybudować nową świątynię, projektowaną przez Kazimierza Grabowskiego i Brunona Paprockiego. W latach 1944 – 1953, po zniszczeniu kościoła św. Michała, ponownie pełnił rolę kościoła parafialnego, a następnie kaplicy cmentarnej. Bryłę kościoła sukcesywnie przebudowywano, dodając do południowej elewacji bocznej dwie kruchty. Fotografie archiwalne z lat 60-tych XX w. ukazują prostokątny w planie budynek, nakryty trójspadowym dachem ze smukłą wieżyczką na kalenicy, fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem i o szerokim profilowanym gzymsie koronującym elewacje. Szalunek wzbogacony był narożnymi pilastrami oraz wyciętymi we fryz arkadkowy deskami podokapowymi. Z prezbiterium wydzielona została zakrystia z lożą w górnej kondygnacji, do której prowadziły z zewnątrz osobne drzwi, poprzedzone kruchtą. W zachodniej części nawy znajdował się balkon chóru muzycznego o balustradzie wyciętej z desek, wsparty na dwóch słupach. Do wyposażenia kościoła w latach 60-tych XX w. należał ołtarz ludowy o cechach barokowych, datowany na I -szą połowę XIX w., prymitywna ambona połączona z konfesjonałem z tego samego okresu, ołtarzyk ścienny, późnogotycki krucyfiks z XVI w. i cerkiewny mosiężny dzwonek z XIX w.
W roku 1980 przeniesiono kościół do dzielnicy Przeździatka, na obecne miejsce. Jednak nową świątynię wzniesiono przy użyciu żelbetonowych słupów i takiegoż wieńca, a do wypełnienia ścian użyto sosnowych bali ze starego kościoła, usuwając również stary, ozdobny szalunek. W ten sposób powstała zupełnie nowa budowla, o innej bryle i rzucie niż XIX – wieczny kościół św. Rocha, zniekształcona licznymi przybudówkami, z powiększoną częścią zachodnią. Poświęcenie świątyni nastąpiło w 1981 r. W 1993 r. przy kościele erygowano parafię pw. Miłosierdzia Bożego, a sam kościół podniesiono do godności Sanktuarium. W 1995 r. przy pobliskiej ul. Oleksiaka Wichury zaczęto wznosić nową murowaną świątynię pw. Miłosierdzia Bożego, projektu krakowskich architektów: Anny i Krzysztofa Filusiów oraz Piotra Bielańskiego.
Dzisiejszy drewniany kościół jest orientowany, ma konstrukcję żelbetonową, wypełnioną sosnowymi belkami ze starego kościoła. Ściany pokrywa pionowy szalunek. Korpus 
nawowy nakryty jest dachem dwuspadowym, przechodzącym nad prezbiterium w pięciospadowy, zachodnia kruchta – dachem dwuspadowym w części centralnej i daszkami pulpitowymi w partiach bocznych, zaś flankujące prezbiterium kruchty boczne – daszkami pulpitowymi. Wszystkie dachy kryte są blachą. Nad zwieńczoną trójkątnym szczytem elewacją frontową wznosi się czworoboczna sygnaturka o czterech arkadowych otworach głosowych, obita blachą i przykryta daszkiem namiotowym zwieńczonym krzyżem. Jednonawowy korpus kościoła ma kształt prostokąta, prezbiterium o szerokości nawy zamknięte jest pięciobocznie, oflankowane dwiema prostokątnymi w rzucie kruchtami. Dobudowana do elewacji zachodniej kruchta ma kształt wydłużonego prostokąta i jest wyższa w partii środkowej. Część zachodnią korpusu wypełnia wsparty na dwóch słupach chór muzyczny. Umieszczone na ich osiach analogiczne filary wspierają strop. Strop ma jednakową wysokość w nawie i prezbiterium, a kształt w przekroju zbliżony do łuku koszowego. Na styku nawy i prezbiterium dzieli go pojedynczy gurt. Wnętrze – ściany oraz sufit – są odeskowane. Ściany nawy i prezbiterium dzielą lizeny utworzone przez odeskowanie słupów konstrukcyjnych. Pomiędzy nimi znajdują się prostokątne, wielokwaterowe okna.